Indeksy POLPX dla polskiego Rynku Dnia Następnego i Bieżącego

Indeksy cenowe energii elektrycznej określane wg. algorytmów stosowanych na europejskich giełdach energii, zostały wprowadzone by służyć do bezpośrednich porównań zachowań rynku polskiego i rynków europejskich. Przesłanką była potrzeba stworzenia indeksów odpowiadających indeksom publikowanym na innych giełdach, aby uczestnicy obrotu na TGE S.A. mieli możliwość bezpośrednich odniesień do rynków krajów sąsiednich, z którymi prowadzona jest wymiana energii realizowana w modelu market coupling na połączeniu kablowym SwePol Link ze Szwecją oraz klasyczne transakcje eksport/import w oparciu o aukcje trans-granicznych zdolności przesyłowych organizowane przez Operatorów Sieci Przesyłowych na połączeniach synchronicznych z Niemcami, Czechami i Słowacją. Wielkościami odniesienia do indeksów POLPX są indeksy giełd EPEX SPOT i NORDPOOL SPOT.

Publikowane są indeksy dla Rynku Dnia Następnego POLPX spot base (dostawy pasmowe 24 godziny) i POLPX spot peak (dostawy w godzinach 8:00 -20:00). Analogiczne indeksy dla Rynku Dnia Bieżącego POLPX intraday base i POLPX intraday peak publikowane będą dopiero po osiągnięciu odpowiedniego poziomu płynności na tym rynku.

Indeksy POLPX są notowane w EUR/MWh określone wg. kursu średniego EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego dla dnia zawarcia transakcji, który jest publikowany w dni robocze w godzinach 11:45-12:15 dla dni wolnych od pracy zastosowany jest kurs walutowy ustalony na poprzedzający je dzień roboczy.

Indeksy Rynku Dnia Następnego publikowane są w dniu poprzedzającym dostawę (dzień D-1) o godz. 12:15 i obliczane na podstawie transakcji zawartych do tej godziny. W uzupełnieniu notowań indeksów dla każdego dnia notowań, i w oparciu o wartość tych indeksów, określane i publikowane są historyczne wartości indeksów okresowych dla poszczególnych tygodni, miesięcy, kwartałów i lat.

Kurier TGE